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Oktober 2008 HÄNDLERSPEZIFISCHE TIPPS Hier finden Sie eine Auswahl an Trader-Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigesteuert wurden, um Lesern dabei helfen zu können, einige der Strategien, die in diesem und anderen Fragen vorgestellt werden, einfacher umzusetzen. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text, indem Sie wie in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm markieren, dann verwenden Sie Ihren Standardschlüsselbefehl zum Kopieren oder wählen Sie Kopieren aus dem Browsermenü. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Arbeitsmappe oder eine andere Software eingefügt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Hin - und Herschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der geöffneten Webseite können Daten problemlos übertragen werden. Diese Monate enthalten Formeln und Programme für: METASTOCK: ASYMMETRICAL RSI (ARSI) Code für den ARSI-Indikator in MetaStock ist bereits in Sylvain Vervoorts Artikel in dieser Ausgabe, ARSI, The Asymmetrical RSI bereitgestellt. Abonnenten können den Code durch Einloggen im Abonnentenbereich anzeigen. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. TRADESTATION: ASYMMETRISCHER RSI (ARSI) Sylvain Vervoorts Artikel in dieser Ausgabe, ARSI, The Asymmetrical RSI, beschreibt eine Änderung von J. Welles Wilders RSI. Im Gegensatz zu dem ursprünglichen RSI, der einen festen Glättungsfaktor verwendet, verwendet Vervoort asymmetrische Mittelungsperioden, um die Aufwärts - und Abwärts-Schlussdifferenzen zu glätten. Der folgende Indikatorcode gibt diese ARSI-Berechnungen wieder. Um die asymmetrische Mittelung zu berücksichtigen, ändert der Code dynamisch die Glättungslängen der beteiligten exponentiellen Mittelwerte. Die ursprüngliche EasyLanguage XAverage-Funktion erfordert eine feste Glättungslänge, sodass exponentielle Durchschnittsberechnungen mit dynamischen Glättungslängen zum Code hinzugefügt wurden. Siehe Abbildung 1 für ein Beispiel. ABBILDUNG 1: TRADESTATION, ARSI. In diesem Beispiel-TradeStation-Diagramm wird die ARSI (rote Linie) mit dem RSI (graue Linie) auf einer Tageskarte der Hewlett-Packard-Aktie (HPQ) verglichen. Der Artikel beschreibt Wege, um Divergenzen mit dem ARSI zu identifizieren. Für EasyLanguage-Code zum Testen der ARSI als Divergenzindikator finden Sie in unserem Februar 2008 Händler-Tipp. Um den EasyLanguage-Code für diese Studie herunterzuladen, gehen Sie zur TradeStation und dem EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID 213). Suche nach der Datei Arsi. Eld. Dieser Artikel dient zu Informationszwecken. Von TradeStation Securities oder ihren verbundenen Unternehmen wird keine Art von Handel oder Anlageempfehlung, Beratung oder Strategie getätigt. - Mark Mills TradeStation Securities, Inc. Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. TradeStation GO BACK ESIGNAL: ASYMMETRISCHES RSI (ARSI) Für diese Monate Traders Tip, haben wir die eSignal-Formel, Arsi. efs, basierend auf dem Code von Sylvain Vervoorts Artikel in dieser Ausgabe, ARSI, The Asymmetrical RSI. Die Studie enthält Formelparameter, die über die Option "Bearbeitungen" konfiguriert werden können, um die Periodenlänge, das obere Band, das untere Band und die Farben von RSI und ARSI einzustellen. Ein Beispieldiagramm ist in Fig. 2 gezeigt. Fig. 2: eSIGNAL, ARSI. Diese Probe eSignal-Diagramm zeigt die ARSI-Indikator auf einer Tages-Chart von GM. Um diese Studie zu besprechen oder eine vollständige Kopie des Formelcodes herunterzuladen, besuchen Sie bitte das EFS-Diskussionsforum unter dem Forums-Link bei esignalcentral oder besuchen Sie unsere EFS KnowledgeBase bei esignalcentralsupportkbefs. Die eSignal-Formelskripte (EFS) stehen auch zum Kopieren und Einfügen auf der STOCKS amp COMMODITIES-Website unter Traders zur Verfügung. --Jason Keck eSignal, ein Geschäftsbereich von Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral GO BACK WEALTH-LAB: ASYMMETRISCHES RSI (ARSI) Aus Möglichkeiten, Divergenzen zu erkennen, haben in einigen unserer bisherigen Trader Tipps Beiträge, die wir bereits vorgestellt haben zwei. Eine anspruchsvolle Technik, die wir in unserem Februar 2008-Tipp basierend auf Sylvain Vervoorts Februar 2008 STOCKS amp COMMODITIES Artikel, Trading Mittelfristige Divergenzen, erkennt und hebt Divergenzen von jedem Indikator. Da es auf dem Finden von Spitzen und Vertiefungen beruht, muss der Preis um einen gewissen Betrag zurückgehen, bevor ein Peaktrough auftritt. Ein weiterer Ansatz, den wir in unserem Juli-Tipp auf der Grundlage von Leader Of The MACD von Giorgos Siligardos vorgestellt haben, ist vereinfachend und identifiziert eine Divergenz zwischen Preis und Indikator, wenn er einen Preis extrem nicht bestätigt (zum Beispiel den höchsten). Unter Berufung auf Preis-Aktion macht es ein bisschen schneller. Das System präsentiert hier auf der Grundlage von Sylvain Vervoorts Artikel in dieser Ausgabe, ARSI, The Asymmetrical RSI, fängt bullish Divergenzen der asymmetrischen RSI (ARSI), mit dem Preis auf dem zweiten Ansatz. Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, konnten zwei potenziell rentable Chancen als Folge der rechtzeitigen Signalisierung aus dem 14-Perioden-ARSI, die wiederum sehr reagieren scheint, als Reaktion auf die Halbperiode RSI genommen werden. Fig. 3: WEALTH-LAB, ARSI. Zur Veranschaulichung der ARSI-Technik bei einem langen Handel in der OIH ETF stellt sich heraus, dass die ARSI zwei zeitlich abgestimmte Divergenz-Trades signalisiert. Die Leser möchten vielleicht die ARSI-Crossover und Crossunders erkunden, da die Schwellenwerte rechtzeitiger als mit dem klassischen RSI erreicht werden. Die Strategie wird nach 20 bar neutral verlassen. Es bietet Raum für Verbesserungen, aber ein schneller Test über 1.000 Bar täglicher Daten auf einem diversifizierten Portfolio mit 16 flüssigsten ETFs erwies sich als profitabel. Sie finden ARSI in Ihrer Wealth-Lab-Installation, die unter der Gruppe Tasc Magazine Indicators organisiert ist. Dadurch können Sie sie in regelbasierten Strategien schnell als Ein - oder Austrittsbedingung verwenden, ohne einen Code programmieren zu müssen (Abbildung 4). ABBILDUNG 4: WEALTH-LAB, PROFITABILITY. Ein Diagramm, das die Portfolio-Aktienkurve mit dem Drawdown-Diagramm kombiniert, zeigt die Gesamtrentabilität des Ansatzes. - Robert Sucher und Eugene Wealth-lab AMIBROKER: ASYMMETRISCHES RSI (ARSI) In ARSI, dem asymmetrischen RSI in dieser Ausgabe, präsentiert Sylvain Vervoort eine Modifikation der klassischen RSI-Formel. Die MetaStock-Formel, die in dem Artikel angegeben wird, verwendet die LastValue () - Funktion, die in die Zukunft blickt. Daher haben wir in unserer Codierung beschlossen, zwei Versionen des ARSI zu präsentieren: einen, der die ursprüngliche Version im Artikel nachbildet, der eine konstante Periode und SelectedValue () verwendet, die in die Zukunft blicken kann und eine andere Version, die variable Perioden verwendet (ausgewertet Auf einer Bar-by-Bar-Basis), die nicht in die Zukunft blicken, so dass es backtest-sicher. Beide Versionen sind in Listing 1 enthalten. Darüber hinaus ist ein Standard-RSI auch mit der Formel aufgetragen. Um sie zu benutzen, geben Sie einfach den Code in den Formel-Editor ein, wählen Sie im Editor-Menü das Menü Tools-Anwenden. Sie können das Parameterfenster (verfügbar über das Rechtsklick-Menü) verwenden, um den Zeitraum für ARSI einzustellen. Ein Beispieldiagramm ist in 5 gezeigt. ABBILDUNG 5: AMIBROKER, ARSI. Hier ist ein tägliches Diagramm von HPQ, das den ARSI (blau) der variablen Periodenperioden-Backtest-sicheren ARSI (grün) und den klassischen RSI (rot) zeigt. Der asymmetrische RSI-Indikator, wie von Sylvain Vervoort beschrieben, kann in seinem Artikel in dieser Ausgabe ARSI, The Asymmetrical RSI, einfach in NeuroShell Trader implementiert werden, wobei die NeuroShell Traders-Fähigkeit zum Programmieren genutzt werden kann Funktionen in Standardsprachen wie C, C, Power Basic oder Delphi. Sie können die asymmetrische RSI-Anzeige (Abbildung 6) neu anlegen, indem Sie den im Artikel angegebenen Code auf Ihren bevorzugten Compiler verschieben und die entsprechende Funktion erstellen. Sie können den resultierenden Indikator wie folgt einfügen: ABBILDUNG 6: NEUROSHELL, ARSI. Hier ist ein Beispiel NeuroShell-Diagramm zeigt die asymmetrische RSI gegen den traditionellen RSI. Benutzer von NeuroShell Trader können auf die STOCKS amp COMMODITIES Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlosen technischen Support-Website, um eine Kopie von diesem oder einem früheren Traders Tipps herunterladen. ASMMETRISCHER RSI (ARSI) In dieser Ausgabe diskutiert Sylvain Vervoort eine Variation des RSI in seinem Artikel ARSI, The Asymmetrical RSI. Hier ist eine Interpretation des ARSI mit TD Ameritrades StrategyDesk. In dem Artikel ändert Vervoort J. Welles Wilders klassischen RSI, um zuverlässigere Divergenzen zu identifizieren als die, die mit dem ursprünglichen RSI gefunden wurden. Der ursprüngliche RSI blickt auf Momentum, um die Geschwindigkeit zu messen, bei der sich eine Sicherheit ändert. Die ursprüngliche RSI-Formel lautet wie folgt: Der RS-Anteil der Gleichung wird berechnet, indem die durchschnittliche Verstärkung genommen wird und sie durch den durchschnittlichen Verlust auf der Grundlage der RSI-Periode dividiert wird, unabhängig von der Anzahl der Aufwärts - oder Abwärtsbalken in dem Zeitraum. Der Autor schlägt vor, dass es logischer ist, die Anzahl der Aufwärts-Balken für die Mittelung des Aufwärts-Schließens und die Anzahl der Abwärts-Balken zur Mittelung des Abwärts-Schließens für die gewählte RSI-Periode zu verwenden, wodurch Ihnen der ARSI oder asymmetrischer RSI gegeben wird. ARSI integriert die Wilders-Glättungsmethode mit dem 2-fachen des Updown-Preiszählers minus 1. Der Vorteil von ARSI ist, dass er Eintritts - und Austrittspunkte schneller als RSI identifizieren kann. Der Nachteil ist, dass er eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, falsche Ein - und Austrittspunkte zu geben. Verwenden Sie die folgende Formel, um dies als benutzerdefinierte Diagrammanzeige in StrategyDesk unter Annahme einer ARSI-Periode von 14 zu erstellen: Sylvain Vervoorts-Formel enthält einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt in das ARSI-Kennzeichen. Dieses Indikator wird jedoch in StrategyDesk mit einfachen gleitenden Durchschnittswerten für die Aufwärts - und Abwärtspreisdaten repliziert. Die überkauften und überverkauften Ebenen des ursprünglichen RSI-Indikators können für ARSI verwendet werden. Wenn ARSI 30 in einer Aufwärtsrichtung kreuzt, zeigt dies ein Kaufsignal an. Wenn ARSI 70 in einer Abwärtsrichtung kreuzt, zeigt dies ein Verkaufssignal an. (Siehe Fig. 7). Fig. 7: TD AMERITRADE STRATEGYDESK, ARSI. Die Preisliste zeigt seit Februar 2008 den 14-Tage-ARSI-Indikator (rot) und einen Backtest für ARSI-Crossing 30 oder 70 für WMT. Im Backtest generierte ARSI ein Kaufsignal auf 3408 zu einem Preis von 49,87 und ein Verkaufssignal auf 4908 Zu einem Preis von 54,14. Diese kaufen und verkaufen Signale sind mit Pfeilen auf der Preis-Chart identifiziert. Wenn Sie Fragen zu dieser Formel oder Funktionalität haben, rufen Sie die TD Ameritrades StrategyDesk-Hilfe unter 800 228-8056 kostenlos an oder greifen Sie über die Anwendung StrategyDesk auf die Hilfe zu. StrategyDesk ist eine herunterladbare Anwendung kostenlos für alle TD Ameritrade Kunden. Regelmäßige Provisionssätze gelten. TD Ameritrade und StrategyDesk unterstützen keine spezielle Handelsstrategie. --Jeff Anderson TD AMERITRADE Holding Corp. tdameritrade WORDEN BROTHERS BLOCKS: ASYMMETRISCH RSI (ARSI) Hinweis: Um die Indikatoren und Diagramme in diesem Händler-Tipp nutzen zu können, benötigen Sie die kostenlose Blocks-Software. Gehen Sie zu Blocks, um die Software herunterzuladen und kostenlose US-Aktien-Charts und Scans zu erhalten. Der Indikator von Sylvain Vervoort in seinem Artikel in dieser Ausgabe, ARSI, The Asymmetrical RSI, ist in der Blocks-Indikator-Bibliothek. Um die Anzeige zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche Indikatoren, klicken Sie auf den Ordner SC Traders Tips und dann auf ARSI - The Asymmetrical RSI und ziehen Sie sie auf das Diagramm. In Abbildung 8 bildet ARSI eine deutliche Unterbrechung unterhalb der 30-Stufe (C), die eine negative Divergenz mit dem Preis (A) erzeugt. Wilders RSI (B) bleibt im gleichen Zeitraum relativ flach. ABBILDUNG 8: BLÖCKE, ARSI. Dieses Beispieldiagramm von Worden Brothers zeigt den asymmetrischen RSI (Cyan) gegenüber dem klassischen RSI (rot). Um die Blocks-Software herunterzuladen und kostenlose US-Aktien-Charts und Scans zu erhalten, geh zu Blocks. AIQ: ASYMMETRISCHER RSI (ARSI) Der AIQ-Code für Sylvain Vervoorts Artikel, ARSI, Der Asymmetrische RSI, wird hier gezeigt. Die Vervoorts-Version des Indikators, die eine Variation von J. Welles Wilders relativer Stärkeindex oder RSI ist, wird anhand der Divergenz des Preises mit dem ARSI-Indikator veranschaulicht. Ein System zum Testen des Indikators wurde vorgeschlagen, aber nicht spezifisch von dem Autor beschrieben. Um den Indikator zu testen, entwickelte ich ein einfaches Handelssystem auf der Grundlage der Autoren vorgeschlagenen Divergenz. Die Regeln des Systems sind wie folgt. Geben Sie eine lange Position ein, wenn: 1) der niedrigste Wert niedriger ist als der letzte Pivot-Tiefstand von 10 bar Stärke und 2) der heutige ARSI-Wert größer ist als sein Wert am Datum der Preisschwenkung von 10 bar Stärke ARSI war in den letzten zwei Takten weniger als 30 und 4) Dies ist das erste Signal in den letzten beiden Takten. Ich lief ein EDS-Test, der alle Signale zeigt, mit der NASDAQ 100 Liste der Aktien. Die Austrittsregeln für Langpositionen sind: 1) Wenn die ARSI größer als 70 ist oder 2) Sind die Balken in der Position größer oder gleich 3 und der ARSI kleiner als 50, oder 3) Wenn die Balken in der Position größer oder gleich 10. Die Short Sale Regeln sind die Kehrwerte der langen Regeln und meine Tests waren symmetrisch. Ich war neugierig, ob der neue Indikator die ursprüngliche Wilder RSI übertreffen würde. Vervoort zeigt an, dass es mehr Signale mit dem ARSI geben sollte als aus dem RSI aufgrund der modifizierten Indikatoren höhere Volatilität. Ich habe das gleiche System und Parameter wie oben beschrieben, aber ersetzt den RSI, wo die ARSI-Indikator verwendet wurde. Ich lief Vergleichstests über den Zeitraum 10152002 bis 712008, was eine überwiegend zinsbullische Periode war. Bei dem in 9 gezeigten Langzeit-Testvergleich ist das ARSI-System in den beiden linken Spalten gegenüber dem RSI-System in den rechten zwei Spalten gezeigt. Es gibt fast sechsmal mehr Signale im ARSI-System, was die Autorenansicht des modifizierten Indikators bestätigt. Darüber hinaus ist die Performance des geänderten Indikators besser als die ursprüngliche RSI-Version, wobei sich der durchschnittliche Profit pro Trade um das 2,5-fache verbesserte und das Lohn-Risiko-Verhältnis um das 1,2-fache verbesserte. Der Vergleichsversuch mit nur kurzer Seite wurde über eine weitgehend bärische Periode von 312000 bis 10152002 durchgeführt, wie in 10 gezeigt. Die anderen Messwerte für den ARSI-Test auf der kurzen Seite sind schlechter als für den RSI, aber der RSI hatte nur 17 Trades In dem Test und diese Probe ist nicht groß genug, um zuverlässig zu sein. Ein Trading-System könnte leichter um die ARSI-Indikator mit Divergenzen als um den RSI gebaut werden. ABBILDUNG 9: AIQ, LANGES SEITLICHES SYSTEM TEST FÜR ARSI. Hier ist ein Vergleich des ARSI-Indikators, der die NASDAQ-100-Aktien (nur Long-Seite) mit demselben System versieht, wobei der RSI den ARSI während einer im Allgemeinen bullischen Periode von 10152002 bis 712008 ersetzt. Bei den meisten Metriken ist das ARSI dem RSI-System überlegen Für die lange Seite. Fig. 10: AIQ, KURZE SEITLICHE SYSTEMPRÜFUNG FÜR ARSI. Hier ist ein Vergleich des ARSI-Indikators, der die NASDAQ 100-Aktien (nur kurze Seite) mit demselben System versieht, wobei der RSI den ARSI während einer allgemein bärischen Periode von 312000 bis 10152002 ersetzt. Obwohl die Metrik für das ARSI-System schlechter erscheint Seite, gibt es nicht genug Trades für das RSI-System, um alle gültigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Code kann von der AIQ-Website unter aiqsystems oder von tradersedgesystemstraderstips. htm heruntergeladen werden. Es kann auch kopiert und von der STOCKS amp COMMODITIES Website bei Traders eingefügt werden. --Richard Denning richard. denningearthlink TRADERSSTUDIO: ASYMMETRISCHER RSI (ARSI) Der TradersStudio-Code für Sylvain Vervoorts Artikel, ARSI, Der Asymmetrische RSI, wird hier gezeigt. Vervoorts Version des Indikators, die eine Variation von J. Welles Wilders relativen Stärke Index oder RSI ist, wird von Vervoort gezeigt, um eine Verbesserung gegenüber dem klassischen ARSI, wenn verwendet, um Divergenzen zu erkennen. Ein System, das Divergenz zum Testen des Indikators verwendet, wurde vorgeschlagen, aber nicht spezifisch vom Autor beschrieben. Um den Indikator zu testen, entwickelte ich ein einfaches Handelssystem basierend auf Vervoorts vorgeschlagenen Divergenz. Die Regeln des Systems sind wie folgt. Geben Sie eine lange Position ein, wenn: 1) der niedrigste Wert niedriger ist als der letzte Pivot-Tiefpunkt von 20 bar Stärke und 2) der heutige ARSI-Wert größer ist als sein Wert am Datum der Preisschwenkung von 20 bar Stärke ARSI war in den letzten zwei Takten weniger als 30 und 4) Dies ist das erste derartige Signal in den letzten beiden Takten, 5) Geben Sie auf einem Stopp das nächste Takt am oberen Rand der Setup-Leiste ein. Die Ausstiegsregeln für Long-Positionen: 1) Wenn das ARSI größer als 70 ist oder 2) Wenn ein Schlussbasisverlust von 3 oder mehr durchschnittlichen wahren Reichweiten (ATRs) auftritt 3) Beenden Sie auf dem Markt zum Eröffnungskurs der nächsten Tage. Die Leerverkaufsregeln sind die Inversen der langen Regeln, außer dem Exit-Parameter für die Leerverkäufe auf dem ARSI und RSI wurde auf 40 gesetzt und nicht auf den 30-Wert, der verwendet werden würde, wenn symmetrische Tests verwendet worden wären. Ich lief sowohl Session-Level-Tests und Trade-Plan-Ebene Tests mit drei Full-Size-Futures-Kontrakte auf die Aktienindizes, Russell 2000 (RL), SampP Midcap 400 (MD) und die Nasdaq 100 (ND). Der Handelsplan verwendet wurde einer der Pläne, die mit dem Produkt mit dem Namen TSPercentrisk kommen, wobei 6 des Kontostandes auf jedem Handel mit Startkapital von 1.000.000 zu riskieren. Der Code für diesen Trade Plan wird nicht angezeigt, da er mit der Software kommt. Das Risiko wurde auf drei ATR gesetzt, genauso wie das Stop-Loss-Niveau. Um festzustellen, ob der neue Indikator den ursprünglichen Wilder RSI übertreffen würde, verwendete ich das gleiche System und Parameter, Portfolio und Handelsplan wie oben beschrieben, aber den RSI ersetzt, wo der ARSI Indikator verwendet wurde. Ich führte Vergleichstests über den Zeitraum von 2131992 bis 8122008. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Metriken, die aus dem Ausführen der Trade-Plan-Ebene Tests auf beiden Systemen mit dem 6 Risiko je Handel ist in der Tabelle in Abbildung 11 gezeigt. Das ARSI-System ist Dargestellt in der linken Spalte gegenüber dem RSI-System in der rechten Spalte. Vervoort gibt an, dass es aufgrund der geänderten Indikatoren höhere Signale geben sollte, die mit dem ARSI gegenüber dem RSI verbunden sind. Dies wurde durch meine Tests bestätigt - es gibt fast siebenmal mehr Signale auf dem ARSI-System. Darüber hinaus wurden fast alle wichtigen Kennzahlen deutlich besser mit dem ARSI über den RSI. Ein Divergenz-Handelssystem könnte leichter um den ARSI-Indikator herum aufgebaut werden als um den RSI, da es mehr und bessere Signale mit dem ARSI gibt. Fig. 11: TRADERSSTUDIO, VERGLEICHSTABELLE VON ARSI VS. RSI. Hierbei handelt es sich um einen Vergleich des ARSI-Indikators, der die drei Full-Size-Index-Futures (RL, MD, ND) im Vergleich zu demselben System, jedoch mit dem RSI anstelle des ARSI über den Zeitraum von 2131992 bis 8122008 handhabt Überlegen dem RSI-System. Der TradersStudio-Code kann von der TradersStudio-Website unter TradersStudio - Traders Resources-FreeCode und auch von TradersEdgeSystemstraderstips. htm heruntergeladen oder von der STOCKS amp COMMODITIES-Website bei Traders kopiert und eingefügt werden. --Richard Denning richard. denningearthlink NEOTICKER: ASYMMETRISCHER RSI (ARSI) Wir können die Formelsprache in NeoTicker verwenden, um den asymmetrischen RSI wie in Sylvain Vervoorts Artikel in dieser Ausgabe ARSI, The Asymmetrical RSI, zu implementieren (Abbildung 12). ABBILDUNG 12: NEOTICKER, ARSI Wir nennen den Formelindikator im asymmetrischen NeoTicker-RSI (Listing 1) mit einem Integer-Parameter für die Anzahl der Perioden, auf denen ARSI basiert. Wir haben eine andere Implementierung als im MetaStock-Code in der Artikel-Seitenleiste angegeben statt anrufen externe Indikatoren, um die Rate der Änderung der Preise und exponentielle gleitende Mittelwerte zu berechnen, gezeigt, verwenden wir Rohberechnungen innerhalb des gleichen Indikators, um diese Ergebnisse zu erhalten. Direkte Berechnungsmethoden helfen, die Effizienz und Geschwindigkeit der Indikatoren zu verbessern. Eine herunterladbare Version von ARSI ist auf der NeoTicker-Blog-Website (blog. neoticker) verfügbar. - Kenneth Yuen, TickQuest Inc. tickquest STRATASEARCH: ASYMMETRISCHES RSI (ARSI) In ARSI, dem asymmetrischen RSI in dieser Ausgabe, gibt uns Autor Sylvain Vervoort eine klar definierte Alternative zum relativen Stärkeindex. Bei der Umsetzung dieses Indikators steht jedoch noch viel Flexibilität zur Verfügung. Zum Beispiel, um dieses Kennzeichen in einem Backtest auszuführen, müssen wir unsere eigene Methode für die Messung der Divergenzen zu definieren. Darüber hinaus sind eine Reihe von unterstützenden Indikatoren auch vom Autor empfohlen, darunter Candlestick Muster, Elliott Wellen, Trendlinien und Support Resistance, die jeweils in einer Vielzahl von Möglichkeiten umgesetzt werden könnten. In einem Schnelltest mit StrataSearchs divergence () - Formel zeigt das ARSI ein gewisses Potential (Abbildung 13). Die meisten Parametersätze in dem Test waren signifikant rentabel, und Halteperioden und Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte waren beide vernünftig. Wenn wir die Verwendung von unterstützenden Indikatoren hinzufügen, wie der Autor vermuten lässt, könnte diese Basisformel dazu beitragen, ein solides, profitables System zu schaffen. ABBILDUNG 13: STRATASEARCH, ASYMMETRISCHER RSI. Wie hier zu sehen ist, gibt es mehr Preisdivergenzen mit dem ARSI (grün) als mit dem RSI (gelb). Wie bei allen anderen Traders Tipps finden Sie weitere Informationen - auch Plug-Ins - im Shared Area des StrataSearch-User-Forums. Dieses Monate Plug-in enthält eine Reihe von vordefinierten Handelsregeln, die es Ihnen ermöglichen, dieses Kennzeichen in Ihre automatisierten Suchen aufzunehmen. Installieren Sie einfach das Plug-in und lassen StrataSearch identifizieren die Vorteile der Verwendung dieses Indikators neben anderen Handelsregeln. ASPEN-GRAFIKEN: ASYMMETRISCHES RSI (ARSI) Hier sind die Formeln, die zur Reproduktion der asymmetrischen Relative-Stärke-Index (ARSI) - Studie von Sylvain Vervoorts in der Aspen Graphics Workstation erforderlich sind (Abbildung 14). ABBILDUNG 14: ASPEN-GRAPHIK, ASYMMETRISCHER RSI. Hier eine Demonstration des ARSI in der Aspen Graphics Workstation. Wir beginnen das ARSI, indem wir eine Formel für die Berechnung der Änderungsrate erstellen. Dies imitiert die MetaStocks-Roc () - Funktion, die im Vervoorts-Artikel verwendet wird. Als nächstes erstellen wir ein Paar von Formeln für die Zählung der Aufwärts - und Abwärtszählungen. Dies geschieht mit den Formularen UpCount und DownCount. Wir rufen RateOfChange () in den UpCountDownCount Formeln auf, um die Anzahl der Perioden zu erhalten, die wir für unsere Durchschnitte benötigen. Schließlich erstellen wir die ARSI-Formel. Die ARSI-Formel berechnet die exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte jeder Tagesänderungsrate mit den Ergebnissen der Formulare UpCount () und DownCount () als Perioden. Das Ergebnis ist wie folgt, das ist die ARSI. Diese Formeln und eine komplette Seiten-Suite stehen Aspen Graphics Benutzern zur Verfügung: Für eine kostenlose Testversion von Aspen Graphics, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb bei salesaspenres, 800 359-1121, oder besuchen Sie unsere Website bei aspenres. - Jeremiah Adams Aspen Research Group, Ltd. supportaspenres, 800 359-1121 OMNITRADER: ASYMMETRISCHER RSI (ARSI) Für diese Monate Traders Tip werden wir einen neuen Indikator auf der Grundlage von Sylvain Vervoorts Artikel in dieser Ausgabe, ARSI, The Asymmetrical RSI. Der Name des Indikators ist Arsi. txt. Ein Beispieldiagramm, das es zeigt, ist in Fig. 15 zu finden. Fig. 15: OMNITRADER, ASYMMETRISCHES RSI. Hier ist ein Tageskurs der NASDAQ-Index mit ARSI zusammen mit dem Standard-RSI aufgetragen. Um dieses Kennzeichen zu verwenden, kopieren Sie zuerst die Datei Arsi. txt in das Verzeichnis C: Program FilesNirvanaOT2008VBAIndicators. Öffnen Sie anschließend OmniTrader und klicken Sie auf Bearbeiten: OmniLanguage. Sie sollten ARSI im Bereich "Indikatoren" des Projektbereichs sehen. Klicken Sie auf Kompilieren. Jetzt ist der Code betriebsbereit. Weitere Informationen und vollständigen Quellcode finden Sie unter omnitraderProSI. Der ARSI-Indikator, wie von Sylvain Vervoort in seinem Artikel in dieser Ausgabe, ARSI, The Asymmetrical RSI, diskutiert wird, steht zum Download auf der ninjatraderSCOctober2008SC zur Verfügung. NINJATRADER: ASYMMETRISCHES RSI (ARSI).Reißverschluss. Sobald es heruntergeladen wird, wählen Sie im Fenster NinjaTrader Control Center das Menü Datei Utilities Import NinjaScript und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus. Diese Indikatoren sind für NinjaTrader Version 6.5 oder höher. Siehe Fig. 16. Fig. 16: NINJATRADER, ASYMMETRISCHER RSI. Hier ist eine Demonstration der ARSI-Indikator angewendet, um eine Minute-Diagramm des September 2008 SampP 500 emini Vertrag. Sie können den Quellcode der Indikatoren überprüfen, indem Sie im Fenster des NinjaTrader-Kontrollzentrums das Menü Extras Bearbeiten NinjaScript Indicator auswählen und Arsi auswählen. NinjaScript-Indikatoren sind kompilierte DLLs, die native, nicht interpretierte, die Ihnen die höchste Leistung ermöglicht. - Raymond Deux amp NinjaTrader, LLC ninjatrader METATRADER 4: ASYMMETRISCHER RSI (ARSI) Hier ist ein Code für den Einsatz in MetaTrader 4 zu gehen mit dem Artikel in dieser Ausgabe, die asymmetrische RSI, von Sylvain Vervoort. Der asymmetrische RSI, wie von Sylvain Vervoort beschrieben, ist in seinem Artikel ARSI, The Asymmetrical RSI, eine modifizierte, weniger glatte Version von J. Welles Wilders Original RSI Formel. Entsprechend Vervoorts Artikel sind die ARSIs Hauptvorteile über Wilders RSI seine Fähigkeit, überkauftes und überverkauftes Gebiet häufiger zu betreten und seine Fähigkeit, zuverlässigere priceindicator Divergenzen zu kennzeichnen. Gut bieten die ARSI-Indikator zum Download in unserem User-Foren. Der VT-Trader-Code und die Anleitungen für die Neuerstellung des ARSI-Indikators sind wie folgt: Um den Indikator einem Diagramm zuzuordnen, klicken Sie im Diagrammfenster mit der rechten Maustaste und wählen dann Add Indicator - TASC - 102008 - Asymmetrisches Rsi (Arsi) aus dem Indikator Liste. Siehe Abbildung 17. Um mehr über VT Trader zu erfahren, besuchen Sie bitte cmsfx. Fig. 17: VT-TRADER, ARSI. Hier sind die ARSI (in rot) und RSI (in grün) Indikatoren an einem EURUSD 30-minütigen Candlestick Chart in VT Trader angebracht. - Chris Skidmore CMS Forex (866) 51-CMSFX, tradingcmsfx cmsfx ZURÜCK ZURÜCK Ursprünglich veröffentlicht in der Oktober 2008 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2008, Technische Analyse, Inc. Forum-Aktion SOMFY Site garanti VeriSign SSL für die Vertraulichkeit der Kommunikation. Bours de Paris, Indizes Euronext en temps rel - Indice Francfort en diffr 15 Minuten - Cours diffrs dau moins 15 Minuten (Europa, Bruxelles, Amsterdam, Nasdaq, Frankfurt, Londres, Madrid, Toronto, NYSE, AMEX) - 20mn (Milan) 30mn (Zrich, NYMEX) - Les indices et les cours sont la proprit des partenaires suivants Kopie NIKKEI Inc, Kopie Euronext, Kopie TMX Group Inc. BOURSORAMA diffus sur son site Internet-Informationen über die Diffusion von Drittanbietern Flux, Six Financial Information und Interactive Data Copyright copyright 2017 BOURSORAMA Publikumszertifikat parQuantitative Neuronale Netzwerkmodelle Dieses Papier zeigt, wie die Leistung des grundlegenden Local Linear Wavelet Neuronales Netzwerkmodells (LLWNN) verbessert werden kann, indem es mit Fuzzy-Modell hybridisiert wird. Das neue verbesserte LLWNN-basierte Neurofuzzy-Hybridmodell wird verwendet, um zwei Devisenkurse, d. H. Den US-Dollar für die indische Rupie und den US-Dollar für den japanischen Yen, vorherzusagen. Die Prognose der Devisenkurse erfolgt auf unterschiedlichen Zeithorizonten für 1 Tag, 1 Woche und 1 Monat im Voraus. Die LLWNN - und Neurofuzzy-Hybrid-Modelle werden mit dem Backpropagation-Trainingsalgorithmus trainiert. Die beiden Leistungsmessgeräte, d. h. der Wurzel-Mittelwert-Quadratfehler (RMSE) und der Mittler-Absolutprozentfehler (MAPE) zeigen die Überlegenheit des Neurofuzzy-Hybridmodells gegenüber dem LLWNN-Modell. Obwohl maschinelles Lernen auf dem Devisenmarkt für algorithmisches Trading seit geraumer Zeit angewendet wurde und neuronale Netze (NN) gezeigt wurden, um positive Ergebnisse zu liefern, werden in den meisten modernen Ansätzen die NN-Systeme durch traditionelle Methoden wie den Backpropagation-Algorithmus optimiert Zum Beispiel, und ihre Eingangssignale sind Preislisten und Listen, die sich aus anderen technischen Indikatorelementen zusammensetzen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Präsentation und das Testen der Anwendung von Topologie und Gewichtsentwicklung künstliche neuronale Netze (TWEANN) - Systeme zu automatisierten Devisenhandel, und die Leistung bei der Verwendung von Forex-Chart-Bildern als Eingabe für geometrische Regelmäßigkeit bewusst indirekt codiert demonstrieren Neuronale Netzwerk-Systeme, so dass sie die Muster Amp-Trends innerhalb, beim Handel zu nutzen. Dieses Papier stellt die Benchmark-Ergebnisse von NN-basierten automatisierten Devisenhandels-Systemen, die unter Verwendung von TWEANNs entwickelt wurden, dar und vergleicht die Leistungs - und Verallgemeinerungsfähigkeiten dieser direkt codierten NNs, die die Standardschiebefenster-basierten Preisvektoreingaben verwenden, und die indirekten (Substrat) codierten NNs Verwenden Sie Diagramme als Eingabe. Der TWEANN-Algorithmus, den ich in diesem Papier verwenden werde, um diese Währungshandelsagenturen weiterzuentwickeln, ist das meme-Algorithmus-basierte TWEANN-System mit dem Namen Deus Ex Neural Network (DXNN) platform. ADX Energy. MOU Nilde Feld-Entwicklungsplanung 22. Dezember 2016 Nilde Feld-Entwicklungsplanung MOU ADX und Calm Oceans Pte Ltd (COPL) in MOU eintreten, um gemeinsam einen Feldentwicklungsplan für die Re-Entwicklung der Nilde unter Nutzung von COPLs geleasten Self-Install-Plattform-Anlage COPL entwickelt hat Und errichtete eine selbstinstallierende Mono-Säulenplattform (MCP) und entwirft ein auf Schwerkraft basierendes Festmacher-, Lager - und Abladesystem (RPSO), das für die Sanierung des Nilde-Feldes ideal ist. Das MCP ist in der Lage, eine Bohranlage, Produktionsanlagen, Wasser - und Gasreinigungsanlagen sowie Unterkünfte zu unterstützen. COPL beabsichtigt, die MCP und RPSO an ADX auf einer vereinbarten Lease Trockenbootcharter Basis zu liefern. COPL wird ADX dabei unterstützen, zusätzliche Oberseitenanlagen (Produktion und Bohrungen) zu wettbewerbsfähigen Preisen von Dritten zu sichern oder Geräte auf offener Buchbasis zu erwerben und diese an ADX zu einer vereinbarten Leasingrate basierend auf einer vereinbarten Rendite zu leasen. Diese innovative Option ermöglicht es, das Feld mit reduzierten Bohrlochkosten (weniger 60) mit einer Plattformbohranlage zu rekonstruieren, trockene Bäume zu ermöglichen und neu erzeugte Flüssigkeiten wieder zu reinigen, um die Einhaltung der Umwelt zu gewährleisten. ADX plant, unterirdische Entwicklungsstudien, Reserven Studien einschließlich einer Reserve Dritter oder Ressourcen Beurteilung im ersten Quartal 2017 abgeschlossen. COPL wird Oberflächenanlagen Kapitalkosten, Betriebskosten, Leasingrate Daten und Engineering-Design-Details erforderlich, um einen Entwicklungsplan zu leisten Die italienischen Behörden bis Juni 2017. ADX glaubt, dass die MCP und RPSO technisch überlegene Option mit erheblichen Kapitalkosten und Betriebskosteneinsparungen sowie überlegene Bedienbarkeit aufgrund der Fähigkeit für gut Intervention, obwohl aus dem Projektleben. Der Inhaber von COPL, Herr Brian Chang, bringt eine umfangreiche Track Record in der Entwicklungs-Engineering, Fertigung und Installation. Die Kombination von ADX-geotechnischen Erfahrungen mit der COPL-Infrastruktur macht das Nilde-Projekt sowohl technisch als auch finanziell deutlich. Siehe Anmerkung 1: Hintergrund zu Herrn Brian Chang (Calm Oceans Pte. Ltd.) am Ende dieser Pressemitteilung. Das ADX-Ziel ist es nun, den italienischen Behörden für das Nilde-Sanierungsprojekt bis Mitte 2017 einen konformen Feldentwicklungsplan vorzulegen, der das Konzept der Mono-Säulenplattform mit der Unterstützung und Unterstützung der COPL einbezieht. Die ADX Energy AG (ASX: ADX) berät, dass sie eine verbindliche Vereinbarung mit Calm Oceans Pte Ltd (COPL) durchgeführt hat, in der ein Programm für die Zusammenarbeit in der Entwicklungsplanung festgelegt wird, um gemeinsam das Nilde-Sanierungsprojekt durchzuführen. ADX has a 100 interest and is operator of the d363 CR. AX permit located offshore Sicily which includes the Nilde oil field and the Nilde Bis oil discovery. ADX has undertaken extensive geotechnical and reservoir engineering studies utilising an extensive seismic, drilling and production data base and has commissioned independent 3 rd party resource reports. ADX believes substantial economic resources remain at Nilde that can be recovered via an appropriate redevelopment project which will require the drilling of at least two production wells. It is ADX intention to redevelop the field reinjecting produced fluids including water, gas and CO2 to ensure the project has best practice environmental compliance. ADX is currently finalising dynamic flow modelling using the 3 dimensional geological model recently completed for the field. The modelling includes history matching of historical production data to that derived from the dynamic flow model. This process provides further validation of the geological model which is the input to the dynamic flow model. The work will provide an optimised subsurface development plan based on simulated production forecasting and a remaining recoverable resource for the field based on predicted well production. This work is expected to be completed during January 2017 and will be provided to an independent expert for a third party resource or reserves determination. COPL has developed and constructed a self-installing Mono Column Platform (MCP) and is designing a gravity based mooring, storage and offloading system (RPSO) suitable for the redevelopment of the Nilde Field. The MCP is capable of supporting a suitable drilling rig, production processing equipment, water and gas reinjection facilities as well as accommodation facilities. COPL intends to supply the MCP and RPSO to ADX on an agreed lease dry boat charter basis. COPL will also assist ADX to secure additional topside facilities (production and drilling) at competitive rates from third parties or purchase equipment on an open book basis and lease them to ADX at an agreed lease rate based on an agreed rate of return. The RPSO is expected to provide an optimal storage and offloading solution in terms of installation costs, manning costs and lease rates compared to a ship based floating storage offloading (FSO) system. If however the RPSO cant meet required cost, regulatory standards or schedule requirements the parties will consider a third party FSO solution. The MCP includes an accommodation module and is designed to incorporate third party production facilities (production processing, power, pumping, compression, vent, utility and control systems) which are expected to compete favourably on lease rates, operating costs and capital costs (see Schedule 1) with other Mobile Production Unit (MOPU) solutions or a Floating Production Storage Facility (FPSO) solution. ADX has commenced a process with the Italian Designated Authority to convert the exclusively awarded application to a ratified licence. This process was commenced after the award by the Ministry of Industry. ADX believes ratification will occur during the first quarter of 2017. The MCP and RPSO option schematic - incorporating production, storage and drilling capability with dry well heads. Source: Calm Oceans Pte. Ltd, Mono Column Platform and storage technologies are proprietary, patented and patent pending. The MCP option provides the ability to drill and immediately produce minimising the time between capital expenditures and revenue. The economics of the system are further enhanced by the self install nature of the system which does not require the pre installation of expensive mooring systems, subsea well heads and subsea trees, subsea control systems and high pressure flexible flow lines. The major economic driver is a reduction in drilling costs and completion costs of approximately 60 compared to subsea options. This is partly due to the reduced drilling spread rate, the simplicity of dry wellheads at surface which do not require subsea control and tie back systems. A significant operational advantage and risk mitigating factor is the ability to re-enter wells at any time or the cost effective ability to drill additional wells to maximise oil recovery. The costs of the platform drilling option is enhanced by the ability to purchase a high specification drilling rigs at highly discounted values. The nature of the COPL and ADX relationship is expected to yield substantial cost savings in accessing third party equipment in the current turn down environment. COPL is willing to purchase equipment and lease it back to ADX on an open book cost basis there by taking advantage of reduced equipment costs. The re-deployable nature of the MCP platform enables other discoveries in the permit to be developed economically as well as already identified high value near field exploration targets. Project Capital Cost Estimates Capital Cost Item (Current Estimates) The above schedule is a summary of COPLs and ADX current estimates for capital and operating costs. The lease rates and operating costs for production facilities are based on budget estimates from equipment providers The above costs represent a significantly reduced capital and operating costs compared to an FPSO facility based on ADX discussions with contractors to date. The reduced capital cost and large vendor lease component also significantly enhances ADX ability to finance the project via a partial sell down of the project. The ability to deliver the project with a capable, experienced, fabricator and project developer provides the ability to attract financial investors or oil traders willing to provide finance in exchange for future oil rather than relying on larger companies many of which are debt ridden in the ADX Energy Ltd. published this content on 22 December 2016 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 January 2017 06:18:01 UTC .